Il valore della diversità

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Le previsioni del collettivo sono quasi sistematicamente migliori di quelle del singolo. Analizziamo il teorema della Diversità Previsionale sviluppato da Scott Page.

Best Buy: la creazione di TagTrade

Quando nel 2004 James Surowiecki, autore del libro The Wisdom of Crowds, entrò negli headquarter di Best Buy, gigante americano della distribuzione di prodotti elettronici, fece un’affermazione che lasciò perplessi gran parte dei manager: un gruppo di persone, non in possesso di informazioni specifiche, avrebbe effettuato previsioni di vendita più accurate rispetto agli esperti di mercato presenti in azienda.

Jeff Severts, a capo della divisione delle carte regalo di Best Buy, decise di mettere alla prova l’affermazione di Surowiecki. Così selezionò alcune centinaia di dipendenti all’interno dell’azienda a cui chiese di prevedere l’andamento della vendita di carte regalo per il mese di Febbraio 2005 (dopo aver ricevuto solo qualche informazione di contesto). Quando a Marzo 2005 controllò i risultati, notò che la media delle previsioni dei 200 dipendenti coinvolti era risultata accurata al 99,5%. Così Severts continuò nei suoi esperimenti di previsione anche per i mesi successivi confrontando i dati forniti dal campione di dipendenti rispetto alle previsioni ufficiali fornite dal team di esperti, trovando conferma nella maggiore accuratezza del collettivo di dipendenti.

Fu così che Best Buy istituì TagTrade, il suo mercato delle previsioni, coinvolgendo oltre 2.000 dipendenti a fornire previsioni su temi più svariati. Le indicazioni di TagTrade si sono dimostrate più accurate rispetto a quelle degli esperti nella maggioranza dei casi, fornendo al management informazioni ad alto valore aggiunto per gli anni a venire.

Il teorema della Diversità Previsionale

Come è possibile che un gruppo di persone parzialmente informate possa generare delle previsioni migliori rispetto a quelle degli esperti? Lo scienziato sociale Scott E. Page nel suo libro The Difference ha sviluppato un approccio innovativo per valutare il processo decisionale dei collettivi. Lo ha definito Teorema della Diversità Previsionale, in base al quale l’errore di previsione di un gruppo di individui è pari alla differenza di due fattori:

Errore Collettivo = Errore Individuale Medio – Diversità Previsionale

L’”Errore Individuale Medio” cattura l’accuratezza predittiva degli individui del gruppo (si considera l’errore di previsione di ciascun individuo, lo si eleva al quadrato per neutralizzare il segno e si calcola la media a livello di gruppo). La “Diversità Previsionale” misura invece la dispersione delle previsioni (si calcola la differenza della previsione individuale rispetto alla media delle previsioni, la si eleva al quadrato e si calcola la media a livello di gruppo). In sostanza per minimizzare l’errore di previsione si può agire su due livelli: cercare di migliorare l’abilità degli individui all’interno del gruppo (si minimizza l’Errore Individuale Medio) e favorire un’elevata diversità di previsioni all’interno del gruppo (in modo da massimizzare la Diversità Previsionale). 

Un semplice esempio può servire per chiarire il funzionamento del teorema: supponiamo di chiedere a due team di 5 persone di indovinare il numero di biglie contenute in un contenitore di vetro. Il numero di biglie è pari a 1000.

Di sotto i risultati delle previsioni fornite dai componenti del Team A:

La previsione media del Team A è 900, una differenza di 100 biglie rispetto al target. 

Confrontiamoli con i risultati del Team B:

Team B	Previsione	Errore Individuale	Diversità Previsionale
Componente 1	500	250000	193600
Componente 2	600	160000	115600
Componente 3	800	40000	19600
Componente 4	1200	40000	67600
Componente 5	1600	360000	435600
Media	940	170000	166400
Numero biglie	1000
Errore	60

Il team B ha una previsione media di 940 biglie, quindi leggermente migliore rispetto al Team A e tutto ciò nonostante le previsioni dei singoli individui siano state decisamente meno accurate (Errore Individuali più alti, media di 170.000 vs 43.000). Tuttavia le previsioni sono state molto differenti le une dalle altre e quindi l’effetto diversità ha quasi completamente compensato gli errori dei singoli. Consideriamo ad esempio il caso limite di due individui che abbiano previsioni pari a 500 e 1500: due previsioni per nulla accurate ma che in media fanno 1000, cioè la previsione perfetta perché i due errori si compensano (la Diversità Previsionale compensa completamente gli errori individuali).

Il teorema di Scott porta a due conclusioni importanti:

1. le previsioni aggregate del collettivo sono sempre migliori di quella del previsore mediano (ossia di colui che si posiziona a metà classifica nelle previsioni). Nel Team A il previsore mediano ha una previsione di 850 contro la media del gruppo di 900 mentre nel Team B ha una stima di 800 contro i 940 del gruppo. Il teorema dimostra che il collettivo prevede sempre meglio della maggioranza dei componenti.

2. Molto frequentemente la previsione media del collettivo è migliore di quella dei migliori previsori individuali. Nel Team A solo un componente ha una stima più accurata del collettivo mentre nel Team B nessuno. Nei due casi presi insieme solo 1 persona su 10 ha avuto una previsione migliore rispetto al gruppo.

E’ chiaro che i risultati del Teorema della Diversità Previsionale non sono una buona notizia per l’autostima degli esperti e rappresentano un bagno di umiltà per tutti i decisori. Per molti problemi complessi, le previsioni del collettivo sono quasi sistematicamente migliori di quelle degli esperti.

“Il progresso dipende in maniera equivalente dalla diversità del collettivo e dalle abilità dei singoli.” (Scott E. Page)

Le condizioni per l’efficacia della diversità

Se è vero che il collettivo è quasi sempre in grado di pensare meglio rispetto al singolo, esistono tre condizioni per massimizzarne l’efficacia:

1. Diversità: in questo caso si fa riferimento alla diversità cognitiva, cioè al modo di pensare e affrontare i problemi (non coincide con il concetto di diversità a cui si fa riferimento in generale nelle organizzazioni anche se in parte ci sono delle correlazioni);
2. Aggregazione: occorre adottare un meccanismo trasparente per aggregare le opinioni dei singoli componenti del collettivo, per non disperderle;
3. Incentivi: i singoli individui devono essere incentivati a fornire il loro contributo personale (può essere un incentivo monetario, ma anche reputazionale).

Pensiamo ad esempio al funzionamento dei team all’interno di un’azienda. Secondo questa linea di pensiero occorre creare gruppi di lavoro con formazioni e attitudini differenti per massimizzare la diversità cognitiva. E’ opportuno anche favorire e incentivare l’emergere di questa diversità attraverso momenti di aggregazione delle opinioni. Il ruolo del leader in questo senso è fondamentale: un manager dominante  che impone la sua visione negherà quasi completamente il beneficio delle diversità portando a scelte meno efficienti. Nella gestione delle riunioni il responsabile dovrebbe lasciare spazio alle opinioni dei membri del team prima di esprimere la propria, per evitare gli effetti di condizionamento. Molte organizzazioni invitano i membri del team a mettere per iscritto la propria opinione rispetto ad un tema che verrà discusso in riunione proprio per mantenere il valore di visioni differenti: chi non interviene all’inizio del meeting tende ad essere influenzato da quelli che hanno parlato prima di lui ed in alcuni casi è spinto a conformarsi o a cambiare la sua idea originaria perché troppo fuori contesto.

Michael J. Mauboussin nel suo libro Think Twice descrive come anche Abramo Lincoln si rese conto del valore della diversità e del rischio di avere opinioni troppo allineate: dopo la sua ascesa alla Casa Bianca nominò come membri del governo alcuni dei suoi più tenaci oppositori. Finì per guadagnarsi il rispetto dei suoi avversari e insieme al suo team riuscì a prendere decisioni importanti in un periodo storico particolarmente complesso per gli Stati Uniti (vd Guerra Civile).

La diversità come fattore di stabilità

La diversità è anche una delle caratteristiche fondamentali per mantenere l’equilibrio in sistemi complessi. Pensiamo ai mercati finanziari: i mercati sono collettivi dove il comportamento di investitori differenti viene aggregato attraverso piattaforme di scambio (le borse) e dove l’incentivo a partecipare è rappresentato dal guadagno. Nonostante i mercati siano efficienti per gran parte del tempo, sono frequentemente soggetti a episodi di bolla e successivi crolli. Cosa succede in queste situazioni? Accadono episodi che gli esperti definiscono di “diversity breakdown”, cioè momenti in cui le condizioni di diversità tra i partecipanti non sono più in essere. Basti pensare allo scoppio della bolla tecnologica del 2001 o alla crisi finanziaria del 2008: in entrambi i casi gli investitori hanno iniziato ad agire allo stesso modo guidati dal condizionamento collettivo (il sogno internet in un caso e la convinzione che il prezzo degli immobili non potesse scendere nell’altro).

Secondo Mauboussin, se la Finanza Comportamentale per spiegare l’inefficienza dei mercati si è focalizzata sui bias cognitivi degli individui, che essendo umani sono soggetti a distorsioni comportamentali e quindi si comportano in maniera non razionale, l’approccio basato sulla diversità ritiene che mercati efficienti siano perfettamente compatibili con individui non razionali perché le distorsioni dei singoli tendono ad annullarsi una volta aggregate: se A ha una previsione troppo ottimista sul prezzo del titolo X e B è irragionevolmente pessimista sullo stesso titolo, i due effetti in aggregato si compenseranno (gli acquisti dell’investitore A saranno compensati dalle vendite dell’investitore B e quindi il prezzo del titolo avrà variazioni contenute). Tutto ciò regge ovviamente finchè A e B la pensano diversamente: nel caso in cui tutti e due diventassero irragionevolmente ottimisti allora spingerebbero in alto il prezzo del titolo X ponendo le basi per una bolla ed il successivo crollo. 

Come sottolineato da Nassim Taleb e Mark Blyth nel paper The Black Swan of Cairo, la diversità agisce quindi come stabilizzatore di sistema, nel caso in cui ci siano meccanismi ordinati di aggregazione e di incentivazione per farla emergere. I sistemi politici rappresentano un classico esempio: i sistemi democratici sono inerentemente più stabili perché consentono di aggregare in maniera ordinata opinioni differenti (i meccanismi di voto, a tutti livelli, rappresentano sistemi di aggregazione delle diversità). La storia ci insegna invece che i regimi totalitari dove le diversità di opinione vengono soppresse, sono soggetti a maggiore instabilità (periodi anche prolungati di finta stabilità subiscono rovesciamenti improvvisi, quasi sempre violenti).

“Se riuscissimo a capire come sfruttare la diversità per ottenere migliori performance e maggiore stabilità, potremmo anticipare e prevenire gran parte dei collassi.” (Scott E. Page)

Nonostante possa a volte essere emozionalmente e intellettualmente difficile confrontarsi con persone che la pensano diversamente da noi, il teorema della Diversità Previsionale ci ricorda che attraverso meccanismi o strategie che consentono di aggregare opinioni differenti siamo in grado di prendere decisioni migliori. Questo vale all’interno delle aziende, dove occorrerebbe valorizzare maggiormente la diversità cognitiva quando al contrario vengono frequentemente premiati comportamenti imitativi ed allineati. E questo vale anche in sistemi più complessi come i mercati finanziari e le società dove la diversità rappresenta un fattore di stabilità molto importante.

Bibliografia:

Mauboussin, Michael J. Think Twice: Harnessing the Power of Counterintuition. Harvard Business Review Press, 2013.

Mauboussin, Michael J. Explaining the Wisdom of Crowds: Applying the Logic of Diversity. Legg Mason Capital Management, March 2007.

Taleb, Nassim Nicholas and Blyth Mark. The Black Swan of Cairo: How Suppressing Volatility Makes the World Less Predictable and More Dangerous. Foreign Affairs, May/June 2011.